Βάζετε το τυρί κότατζ σε μπολ. Στραγγίζετε τις φέτες του ανανά και κόβετε σε κύβους.
Ρίχνετε στο μπολ με το τυρί. Προσθέτετε την κόκκινη πιπέριά, το σέλινο και αλατοπιπερώνετε. Ανακατεύετε. Μοιράζετε το μίγμα στις φέτες του ζαμπόν. Διπλώνετε το ζαμπόν σε σχήμα χωνάκι. Βάζετε το κάθε χωνάκι σε φύλλα μαρουλιού (καλύτερα από την καρδιά του μαρουλιού, είναι πιο τρυφερά και πιο σφικτά) για να μην ανοίξουν. Βάζετε στο ψυγείο σκεπασμένα με διαφανή μεμβράνη και σερβίρετε κρύα.